Banki odporne na spowolnienie

Jak napisali jego autorzy z NBP wyniki stress-testów, czyli badania wrażliwości najważniejszych instytucji finansowych na potencjalne ryzyka w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków, potwierdzają wysoką odporność polskich banków na skutki nawet silnego spowolnienia gospodarczego. Do dalszego umocnienia odporności polskiego systemu finansowego, według rekomendacji NBP, przyczyniłoby m.in. powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, zwiększenie kapitałów przez banki o niższej od średniej odporności na szoki, ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i dalsza restrukturyzacja kas oszczędnościowo-kredytowych.

Sytuacja banków, które stanowią największy i najważniejszy segment systemu finansowego, nie zmieniła się istotnie w analizowanym okresie, tj. od marca 2013 r. i pozostaje dobra i stabilna. Wyniki finansowe banków wciąż pozostają wysokie, choć ze względu na malejącą marżę odsetkową odnotowano ich niewielką obniżkę. Nastąpiła niewielka poprawa jakości portfela kredytowego, a obciążenie wyników kosztami materializacji ryzyka kredytowego obniżyło się.

Banki pozostają odporne nawet na istotne pogorszenie warunków ich działalności. Średnie współczynniki wypłacalności banków wzrosły, poprawiając zdolność banków do absorbowania potencjalnych strat. Wysoka odporność polskich banków została potwierdzona także przez testy warunków skrajnych przeprowadzanych cyklicznie przez NBP. Wyniki tych testów wskazują, że duża część banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego. Nawet przy założeniu bardzo pesymistycznego scenariusza potrzeby finansowe w skali całego sektora byłyby nieznaczne i wyniosłyby 2,5 mld zł (niecałe 2% obecnej wartości funduszy własnych krajowego sektora bankowego).

Po raz kolejny NBP odnotował poprawę odporności banków na wystąpienie szoków o charakterze płynnościowym. Zdecydowana większość banków wykazała w testach odporność nawet w warunkach założonego bardzo silnego szoku płynnościowego. Należy pamiętać, że zarówno symulacje wypłacalności, jak i płynności banków, sporządzane są przy bardzo restrykcyjnych założeniach i służą wyłącznie do szacunku odporności na hipotetyczne szoki, których wystąpienie choć nadal możliwe, jest jednak bardzo mało prawdopodobne. Wyniki tych symulacji nie mogą być więc w żadnym przypadku utożsamiane z prognozą sytuacji sektora bankowego.

Sytuacja niebankowych instytucji finansowych: zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych jest dobra i nie stwarza ryzyka dla stabilności systemu finansowego. Ponadto, związki między tymi instytucjami i bankami są niewielkie, wobec tego nawet, gdyby wystąpiły problemy w jakiejś instytucji finansowej, ryzyko ich bezpośredniego przeniesienia na inne instytucje jest ograniczone.

Warunki w otoczeniu gospodarczym polskiego systemu finansowego i ich perspektywy nieznacznie się poprawiły. Choć prognozy wzrostu gospodarczego w gospodarce światowej na lata 2014–2015, a szczególnie w strefie euro, nie zmieniły się istotnie, to można jednak ocenić, że prawdopodobieństwo ponownego silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w gospodarkach rozwiniętych zmniejszyło się. W rezultacie obniżyło się ryzyko dla stabilności krajowego systemu finansowego.

„Raport o stabilności systemu finansowego” przedstawia, obok wyników analizy ryzyka występującego w systemie finansowym, również rekomendacje, których realizacja przyczyniłaby się do ograniczenia ryzyka systemowego i dalszego umocnienia odporności i stabilności polskiego systemu finansowego. W ocenie NBP wskazane byłyby następujące działania:

• szybkie powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, której kształt i uprawnienia zapewniałyby skuteczne prowadzenie nadzoru makroostrożnościowego nad krajowym systemem finansowym,
• zwiększenie kapitałów przez banki, których odporność na szoki jest niższa od średniej, w celu zapewnienia możliwości bezpiecznego rozwoju działalności,
• zwiększanie buforów aktywów płynnych przez banki o wrażliwej pozycji płynnościowej,
• uwzględnianie przez banki w polityce kapitałowej ryzyka związanego z częścią portfela kredytów mieszkaniowych charakteryzującą się wysokim poziomem wskaźnika LtV,
• ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków,
• kontynuowanie działań restrukturyzacyjnych zmierzających do wzrostu efektywności działania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i zwiększenia ich kapitałów, przy optymalnym wykorzystaniu wewnętrznych zasobów systemu SKOK,
• wspieranie unijnych inicjatyw służących ograniczeniu ryzyka systemowego, które może generować działalność izb rozliczeniowych o statusie partnera centralnego (CCP).

Zdaniem autów raportu realizacja powyższych postulatów przyczyniałaby się do dalszego wzmocnienia stabilności krajowego systemu finansowego, dzięki czemu będzie on mógł dostarczać w sposób stabilny usług finansowych, w tym kontynuować kredytowanie gospodarki wspierając wzrost gospodarczy.